Hola, desde el cliente no hace falta que te conectes a nada, es UDP (no orientado a conexión) simplemente envías y recibes cosas.
Código:
socket = new DatagramSocket();
datagrama = new DatagramPacket (msg, msg.length, ipServidor,puertoServidor);
socket.send(datagrama);
Así envías.
Lo de crear el paquete, por ejemplo puedes hacerlo así:
Código:
String prueba = "HOLA";
byte msg = new byte[4];
msg = prueba.getBytes();
Saludos