Según el manual:
Cita:
Iniciado por Manual de PHP 'SCRIPT_NAME'
Contiene la ruta del script actual. Ésta es útil para páginas que necesitan apuntar a ellas mismas. La constante __FILE__ contiene la ruta completa y nombre del archivo actual (es decir, incluido).
Cita:
Iniciado por Manual de PHP 'PHP_SELF'
El nombre de archivo del script ejecutándose actualmente, relativo a la raíz de documentos. Por ejemplo, $_SERVER['PHP_SELF'] en un script en la dirección
http://example.com/test.php/foo.bar sería /test.php/foo.bar. La constante
__FILE__ contiene la ruta completa y nombre del archivo actual (o en otras palabras, incluído). Si PHP está siendo ejecutado como un procesador de línea de comandos, esta variable contiene el nombre del script a partir de PHP 4.3.0. Anteriormente no estaba disponible.
Negritas mías. En realidad, en el contexto en que hablábamos PHP_SELF y SCRIPT_NAME tienen el mismo valor.