mysql lo consigues en
www.mysql.com debes bajarte el binario para windows que se encuantra en su seccion download
en cuanto a como conectar, es muy facil, existen funciones nativas de php para conectar con mysql, por ejemplo, para hacer la conexion basta con poner esto
Código PHP:
mysql_connect('Host', 'nombre_usuario', 'password');
en
www.webestilo.com encuentras un manual en español excelente para empezar con la programacion en PHP y MySQL, en el mimso se incluye algunos ejemplos de SQL
Saludos