Bueno

tenía otro error, me faltaba el "and" en "c.cod_proyecto="& cod_proyecto&");" lo corregí y ahora me da este error:
65|80004005|Operand_should_contain_1_column(s)
Entoces quité la columna c.cod_sala y funcionó, quedó así el código:
sql="delete from m_galeriasalas where cod_mensaje in (select b.cod_mensaje from t_salasmensajes b, m_salas c where b.cod_sala = c.cod_sala and c.cod_proyecto="& cod_proyecto&")"
conexion.execute SQL
Gracias a todos por sus respuestas. Un saludo