Bueno, vamos a ver:
El control DBGrid no tiene la propiedad FontName. Para cambiar el tipo de letra del encabezado del Grid tienes la propiedad
HeadFont y para el resto, la propiedad
Font.
La propiedad Forecolor (al igual que BackColor) sólo es aplicable al cuerpo del DBGrid.
El encabezado y título (caption) no tienen esta propiedad.