Estás hablando de dos cosas distintas: IIS es un
servidor de web. Es lo que se utiliza para dar soporte a las páginas web. Las
bases de datos son otra cosa, que puede o no estar alojada en un host IIS (o uno Apache, u otros).
Si no conoces nada de bases de datos, pero nada, te sugeriría que primero leyeras algo del tema, aunque sea en Wikipedia y luego algo de SQL como para entender de qué se trata (meterte directamente con un tutorial no es buena idea, la mayoría de ellos requiere un mínimo de conocimientos previos), luego de eso recién tendrás una idea de qué se trata este asunto.
Date una vuelta por las
FAQ de Bases de Datos, al menos para comenzar.