Hacer un servidor web?
sj14... estas un poco confundido. No digo que no se pueda hacer, sino que apenas conoces el concepto de un servidor web y ya existen varios hechos y gratis.
gnzsoloyo te hablaba del IIS, como es de microsoft es pago.
Existe uno llamado apache (quizas el mas popular) que lo puedes descargar de aca
http://httpd.apache.org/download.cgi
Es libre y facil de usar.
Para empezar, te recomendaría descargar un paquete que contiene mysql (como base de datos), php (Como lenguaje de programación) y apache (como seervidor web) para empezar en este mundo.
Prueba descargando xampp
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
Un saludo