Código HTML:
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
function Cambiar(Objeto_Formulario){
if(Objeto_Formulario.dia.value!=""){ //si has elegido algun dia
Objeto_Formulario.action = Objeto_Formulario.dia.value+'.html'; //el actio es igual al valor actual del select
Objeto_Formulario.submit() //se envia el formulario
}
}
</script>
</head>
<body>
<form method="post">
<select name="dia" onchange="Cambiar(this.form)">
<option value="">Seleccione un dia</option>
<option value="lunes">lunes</option>
<option value="martes">martes</option>
</select>
</form>
</body>
</html> Esta es una forma de hacerlo, si no te sirve hay otras.
Saludos