Pues... no veo el error
Espero que alguien más inteligente y con más experiencia lea este mensaje y nos de la respuesta, porque para mi la sentencia es correcta y debería funcionar.
Sólo por probar, poné así:
strSQLCogerGame = "Select GAMES_SECC.SECCION, GAMES_SECC.LINK FROM GAMES_SECC, GAMES_GAMES WHERE"
strSQLCogerGame = strSQLCogerGame & " GAMES_SECC.ID_JUEGO = GAMES_GAMES.ID_JUEGO AND"
strSQLCogerGame = strSQLCogerGame & " GAMES_GAMES.JUEGO LIKE '%"&txtGame &"%'"
response.write (strSQLCogerGame)
Set MyRecordset = myconn.execute(strSQLCogerGame)
Suerte