Pues puedes probar con comodo Firewall
http://download.comodo.com/cis/downl..._Vista_x32.exe
En si que te roben informacion puede ser muy dificil, no creas que todos los crackers estan esperando una oportunidad para robarte informacion. Preocupate mas por las personas a tu alrededor.
Ademas. Si está la informacion en los pendrives ¿Como van a robarte esa informacion? desconectalos de la PC si no se estan usando. Procura que no te roben el pendrive, eso si es un problema