Hola Neo...
Yo haría eso que quieres hacer con PHP de la siguiente manera (tomo el ejemplo de alberto a modo de ejemplo)
Código HTML:
.seleccionado
{
color: #ccc;
}
Código PHP:
<body id="inicio">
<ul>
<li id="inicio_btn"><a href="inicio.php?seleccionado=1" <? if ($_POST['seleccionado']==1) {echo "class='seleccionado'";} ?>>inicio</a></li>
<li id="contacto_btn"><a href="inicio.php?seleccionado=2" <? if ($_POST['seleccionado']==2) {echo "class='seleccionado'";} ?>>contacto</a></li>
<li id="blog_btn"><a href="inicio.php?seleccionado=3"<? if ($_POST['seleccionado']==3) {echo "class='seleccionado'";} ?>>blog</a></li>
</ul>
</body>
Esto podrías hacerlo sin pasar una variable, estudiando la URL en la que te encuentras, pero para que pruebes es suficiente.