Pienso que la forma sería esta:
Código:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Vinculos activos</title>
<style type="text/css">
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#menu{width:700px; height:2em; margin:0 auto; border:1px solid #CCC; background:#069; overflow:hidden;}
#menu ul{width:400px; margin:0 auto; list-style:none;}
#menu ul li{float:left;}
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#menu a:hover,#menu a:focus,#menu a:active{color:#CCC; text-decoration:underline; display:block;}
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</head>
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<div id="menu">
<ul>
<li><a href="#">Menu 1</a></li>
<li><a href="#" class="current">Menu 2</a></li>
<li><a href="#">Menu 3</a></li>
<li><a href="#">Menu 4</a></li>
<li><a href="#">Menu 5</a></li>
</ul>
</div>
</body>
</html>
Si estas haciendo una web plana, solo html+css esto te servirá, colocas la clase current en el que tenga que estar activo en ese momento.
Si la web es dinámica necesitaras ayuda de php o asp o lo que estes utilizando para programarla.
Como te digo, todo depende de como este hecha la web, ya nos contarás.