Order by, por favor ayuda

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Quiero hacer una consulta pero al colocar el order by, y recorrer la consulta con el recordset no pasa del primer registro, es decir, al mandar a pantalla se repite el mismo primer registro, y eso es cuando coloco order by, estoy manejado hasta el momento como 25,000 registros aprox y seguira creciendo, sera que para que funcione bien order by hay un maximo de registros o porqué me pasa esto cuando manejo order by. Si alguien me puede ayudar a solucionarlo. Ya que es indispensable que esten ordenados los registros y si no es de esta forma no se me ocurre como. Les agradezco su ayuda.