La línea sin imagen:
define el enlace como "block" con su padding correspondiente y para a:visited; a:hover; a:active; le defines un "margin-top: Xpx solid #color.
Para que se mantenga, deberás definir una clase y aplicarla al enlace correspondiente en cada html:
Css:
Cita: #menu ul li a:visited, #menu ul li a:hover, #menu ul li a:active, .activo {margin-top:....}
Html:
Cita: <div id="menu">
<ul>
<li><a class="activo" href="#">Inicio</a></li>
<li><a href="#">Contacto</a></li>
</ul>
</div>
"Inicio" en todo momento tendrá el borde azul, "Contacto" sólo cuando hagas "a:hover"
Un saludo