Saludos, la respuesta a tu problema se encuentra en el evento QueryUnload
Ya que aqui puedes cancelar el cierre de la ventana, y además saber como es que estan cerrando tu ventana; ya sea por darle click a la X, o desde código, o se esta terminando el programa, o si estan usando el administrador de tareas.
Aqui te consegui un link hacerca de este evento
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8VS.60%29.aspx
Espero que te sea de utilidad
