sección pulsada quede de un color diferente

[kseso?]

aplicando una segunda clase a esa opción en cada página:
Por ejemplo:

Código html:

<div id="menu">
<ul>
<li><a href="a.html>Página1</a></li>
<li class="actual"><a href="b.html>Página2</a></li> <!-- esta sería la página en la que estamos -->
<li><a href="c.html>Página3</a></li>
</ul
</div>
 

Código css:

#menu ul li {background: #cdcdcd;}
#menu ul li.actual {background: #444;}