Pues puedes usar el comando
On Error
Código vb:
Ver originalSub funcion_prueba()
On Error GoTo Mensaje
Cells.Find(What:=bnfactura, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:=False).Activate
Mensaje:
MsgBox ("No se encuentra el dato")
End Sub
Saludos