¿Dónde realizar la conexión?

[snoz]

Hola, no se muy bien si esto ha de ir en esta sección o en la de PHP.

Estoy haciendo una especie de blog, algo no muy complejo tampoco, tengo algunos ficheros de funciones, una cabecera general que se carga siempre y realiza la carga del theme, el fichero de configuración (donde están los datos de la db) y luego lo que serían los apartados.

¿Dónde sería más correcto realizar la conexión a la base de datos? No se muy bien en que fichero poner el mysql_connect, de momento lo he puesto en la cabecera genérica.

Saludos y gracias