Hola:
No he leído a fondo, pero creo que lo que buscas es:
1. Un combo box:
Código HTML:
<select name="color">
<option value="rojo">Rojo</option>
<option value="verde">Verde</option>
<option value="azul">Azul</option>
</select>
2. Hace mucho que no uso VB6, pero creo que te refieres a un group box:
Código HTML:
<fieldset>
<legend>Elige un color</legend>
<select name="color">
<option value="rojo">Rojo</option>
<option value="verde">Verde</option>
<option value="azul">Azul</option>
</select>
</fieldset> A ver si es lo que buscabas.
Un saludo.