Primero cargar la lista de pais dentro del combo1 haces una consulta donde haces referencia que cargue la lista de pais con :
Esto en el load()
Código:
Set rs = New Recordset
rs.Open "select id_pais, pais from tabla_pais", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
Do Until rs.EOF
combo1.AddItem rs.Fields(1)
rs.MoveNext
Loop
Luego en el combo2 que hace referencia a las provincias haces lo siguiente
esto lo colocas en Click() del combo1
Código:
Set rs2 = New Recordset
rs2.Open "select provincia from tabla_provincias WHERE pais=(SELECT id_pais from tabla_pais where pais='" & combo1.text &"')", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
Do Until rs.EOF
combo2.AddItem rs2.Fields(0)
rs2.MoveNext
Loop
De esta manera cuando tu hagas click en un Pais que selecciones en el combo1, automaticamente carga la lista de las provincias en el combo2
PD: recordar que tu campo pais en tabla_provincias hace referencia a id_pais en la tabla_pais