Con zend framework no tenes que instalar nada.
ZF son ficheros que estan en una carpeta 'library', que la colocas en alguna parte de tu sistema.
Cuando creas una aplicacion para zend framework, en el index.php de la aplicacion
Código PHP:
defined('APPLICATION_PATH')
|| define('APPLICATION_PATH', realpath(dirname(__FILE__) . '/../application'));
// Ensure library/ is on include_path
set_include_path(implode(PATH_SEPARATOR, array(
realpath(APPLICATION_PATH . '/../library'),
get_include_path(),
)));
Asi 'enlazas' la aplicacion con la libreria zend.
PD: zend framework no es el mas facil para aprender, pero si piensas en el largo plazo, no lo dudes... dentro de algunos años, si estas trabajando con un framework de php seguramente sea zend framework.