Hola, existen muchas formas de hacer eso.
Debajo del header puedes preguntar cuantas filas fueron afectadas con tu sql y si es mayor a 1 imprimes "Sus datos fueron ingresados exitosamente";
Te pongo un ejemplo:
Supongo que en tu página conexionsql.php tienes el código para insertar en la base de datos.
De ser así vas a tener algo así.
Código PHP:
<?php
$sql = "INSERT INTO tabla
SET campo1=$valor1,
campo2=$valor2";
$res = mysql_query($sql);
header()...
if(mysql_num_rows($res) > 0) {
echo "Sus datos se ingresaron satisfactoriamente";
}
?>
Espero que te sirva.
saludos Cordiales.