No sé si ya sabras establaecer una cookie con PHP .. de todas formas aquí va un manual al respecto ..
http://www.htmlpoint.com/php/guida/php_47.htm
Por otra parte . el tema "cookies" no es propietario de PHP ni de ASP .. por lo menos en cuanto a la "teoría" .. Solo cambia por supuesto entre lenguajes (PHP o ASP o el que corresponda) la manera de lanzar esos parámetros q necesites ..
En teoría .. las cookies pertenecen al domino que las crea .. osese, .. algun parámetro extra q diga "esta cookie va a ser multidomino" no hay (o no conozco mejor dicho). Si hay alguna solucíon sobre el tema de cookies multidominio .. será usando como "puente" al servidor de alguna forma ..
Un saludo,