Si es como decis.
Parte de ese ejemplo estaba en la pagina de microsoft. pero bueno
Aca te lo paso probado. si no definis Aux anda bien (ya sea elijiendo o no un nombre de archivo)
Código:
Aux = Application.GetOpenFilename("Text Files (*.txt), *.txt")
If Aux <> False Then
Cells(1, 1).Value = Aux
End If