Primero tienes que activar la pestaña de programador
Botón de Office-> Opciones de Excel -> Mas frecuentes -> (activar) Mostrar ficha Programador en la cinta de opciones
Para generar una macro hay de dos opciones:
En la ficha de Programador seleccionas grabar macro y haces los comandos que queires programar, le das detener macro y con Alt+ F11 se muestra la ventana donde vienen las macros
La otra forma es que lo programes conociendo los comandos, revisa este
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Saludos