He arreglado otra vez y nada:
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["sesion"]))
$_SESSION["sesion"]=0;
echo '<head>
<title>'.$_SERVER[PHP_SELF].'</title>
</head>
<html>
<body>';
$_SESSION["sesion"]=$_SESSION["sesion"]+1;
echo "Sesion : ";
echo $_SESSION["sesion"];
echo "<p>";
echo "<a href=$_SERVER[PHP_SELF]>Recargar la Página</a>";
echo '</body>
</html>';
?>