Te paso un enlace que me sirvió bastante cuando empecé:
http://www.desarrolloweb.com/articul...es-en-php.html
Salu2!
PD: básicamente debes agregar un campo a tu tabla de usuarios que se llame 'cookie'. 'cookie' será un número aleatorio que tú generes en el momento del login del usuario, y que también actualizarás en ese momento.