Primero que si estás usando Datasets no necesitas abrir ni cerrar la conexión ya que internamente se hace este proceso.
Me parece que el error pasa porque estás llenando el Dataset
AlumnoDataAdapter.Fill(AlumnoDataSet.Tables("alumn o")) y luego le asignas la consulta
y además al DataSource le estás asignando un string.
No he trabajado mucho con Datasets, pero me parece que el código debería ser el sgte:
Código vb.net:
Ver originalAlumnoDataAdapter.SelectCommand.CommandText = "select * from ALUMNO where ""DNI""=""" & m_DNI & """"
AlumnoDataAdapter.Fill(AlumnoDataSet.Tables("alumno"))
AlumnoBindingSource.DataSource = AlumnoDataSet.Tables("alumno")
Espero te de una idea