Ayuda textbox se pierde cuando doy esc

[pkj]

No sé como el hecho de pulsar escape te puede afectar aquí. Pulsar escape no lleva al evento lostfocus.
Lo que tienes que revisar son los eventos key del textbox, que es donde debes tener el problema.
Tampoco sé por qué pulsas escape. Si solo quieres evitar esa tecla puedes hacer esto:

Código :

Private Sub txtdni_KeyPress(KeyAscii As Integer)
  If KeyAscii = 27 Then KeyAscii = 0
End Sub
 

Que se dé bien.