Ayuda textbox se pierde cuando doy esc

[pkj]

Me parece que lo que tu dices que pulsas es el tabulador para ir pasando de un textbox a otro, lo que si que genera un evento lostfocus.
No entiendo de bases de datos, de modo que no sé como saber si el dni ha sido encontrado, pero creo que si deslias un poco el código igual encuentras el fallo.
Quedaría algo así:

Código :

Private Sub txtdni_LostFocus()
  If Len(txtdni.Text) < 8 Then
    MsgBox "Ingrese un DNI Correcto", vbInformation, ""
    txtdni.SetFocus
  Else
    Dim dni As ADODB.Recordset
    Set dni = New ADODB.Recordset
    dni.Open "select * from clientes where dni='" & txtdni.Text & "'", db, adOpenDynamic, adLockBatchOptimistic
    If Not(dni.EOF) Then
      MsgBox "DNI Ya Existe PorFavor Ingresar Otro", vbCritical, "Error"
      txtdni.SetFocus
    End If
  End If
End Sub
 

Quizá el dni nunca llega con 8 caracteres o más.