usa do while para que solo pongas el primero como selecto:
Código PHP:
do{
?>
<option value="<?php echo $fila["id"]; ?>" selected="selected">
-------selecciona-aqui---------
</option>
<?
}while ($fila=mysql_fetch_assoc($r)){
?>
<option value="<?php echo $fila["id"]; ?>" >
<?php echo $fila["provincia"]; ?>
</option>
<?php } ?>