La referencia es para que esten disponibles el ADODB.Connectiony ADODB.Recordset si no activas la referencia no podras utilizarlos y te marcara el error que mencionas.
Si quieres un ejemplo para acceso a datos baja este ejemplo
Busca donde dice
Editar un grid, me parece que es el 6to ejemplo, tambien puedes navegar por esa pagina que hay cientos de ejemplos