mmm haber tio en realidad no necesitas crear una pagina web para poder verla en el windows media player, solo necesitas poner un par de lineas a un archivo con extension .asx
las cuales son por ejemplo
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<ASX version="3.0">
<PARAM name="HTMLView" value="http://www.proseware.com/htmlview.htm"/>
<ENTRY>
<REF href="rtsp://www.proseware.com/content1.wma"/>
</ENTRY>
</ASX>
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mas informacion puedes encontrar aca
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/howto/articles/htmlviewsupport.aspx
Suerte y Saludos