Consulta Mysql

[Lechu_]

Hola.
Estoy haciendo mi primera pagina web, tengo instalado PHP 5.2; Apache 2.2;
y Mysql 5.0.
El problema es que no logro hacer la conexion entre el PHP y MySQL.
El Apache me carga el PHP sin problema; despues cargo el Mysql desde la linea de comando (inserto mi clave) y aparece la pantalla de bienvenida, pero el ejecutar el php me da un error.

Este es el código que utilizo
<?php
$conexion = mysql_connect("localhost", "root", "clave");
mysql_select_db("demo", $conexion);
?>

Aclaraciones:
1.- en clave, introduzco mi clave !!!
2.- Utilizo comillas dobles

Pero este codigo simplemente ya me da error en el navegador (falta el modulo Mysql del PHP), con lo cual no logro ni siquiera la conexion a la base.
Entonces, no se si me falta configurar el PHP.ini o que es lo que me falta.

Datos Complemetarios:
La base esta en "Mysql/data"
El Apache en la carpeta que se instala por defecto.
El PHP esta en el C:/PHP

GRacias.