Ventana Guardar

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Mmmmm... si pero eso todo va con el navegador. Me explico.
En el icono donde quieres que valla la descarga debes poner un enlace a un archivo. Si dicho archivo puede mostrarlo el navegador así lo hará (como pdf, txt, html) pero si no es así lanzará un mensaje para decirte si lo quieres guardar en disco o abrir con alguna aplicación que tengas instalada (como rar, zip).

No hay otra manera. Si se trata de archivos que se pueden observar atraves del navegador deberas indicar que pulsen con el click derecho y selecciones 'Guardar destino como...'

Espero haberte ayudado