Cómo comprobar que un campo de una tabla exista en otra tabla?

[ldp]

Gracias por responder tan rápido ;) Lo estoy haciendo directamente en phpmyadmin y no me funciona, pero es por cuestión de sintaxis, podrías ponérmelo para usarlo en phpmyadmin?

EDITO: quiero hacer primero un SELECT antes de borrar nada para ver lo que me devuelve, si lo pongo así me devuelve valor vacío:

Código MySQL:

SELECT * FROM `mensaje` WHERE `mensaje`.`uid` IN 
(SELECT `usuarios`.`uid` FROM `usuarios` 
LEFT JOIN `mensajes` ON `usuarios`.`uid` = `mensajes`.`uid` WHERE `mensajes`.`uid` IS NULL)