Entra en
http://java.sun.com/
Una vez ahi, a la derecha pinchas en J2SE 1.4.1
Finalmente decides si quires bajarte la version JRE (solo la maquina virtual para ejecutar aplicaciones java) o la version SDK (maquina virtual + entorno de desarrollo)
Si simplemente quieres el pluging para que te funcionen las applets en el navegador entonces vas a
http://java.sun.com/ y en la parte de la derecha pinchas en el logo de JAVA, el que pone "for your desktop... JAVA ... get it now"
Suerte,
Un saludo
Kripton