No, para nada tienes que hacerlo.
En cuanto conectes a la base de datos, selecciona la base de datos que quiera y mysql ya sabra donde buscar cuando le pidas las tablas unicamente.
Cita: $mysql = mysql_connect( 'localhost', 'dbuser', 'dbpass') or die('Could not connect to mysql server.' );
mysql_select_db('wordpress', $mysql) or die('Could not select database.');
Eso si utilizas la
obsoleta interfaz de conexion, si usas mysqli, puedes indicarle la base de datos en los propios paramtros de conexion y esta la seleccionara.
http://es2.php.net/manual/en/mysqli.connect.php
Saludos