Obtener el id de una insercion

[habibie]

Tengo una tabla llamada PEDIDO, que contiene un campo 'id' que es el identificador del pedido y es autonumerico.
Asimismo, tengo otra tabla llamada DETALLE_PEDIDO que contiene las lineas del pedido, y que tiene un campo que hace referencia a ese identificador del pedido.

Lo que quiero hacer es lo siguiente:
-Creo un nuevo pedido
INSERT INTO PEDIDOS (fecha, cabecera, ...) VALUES.......
Como es autonumerico el id, no lo tengo q poner en los valores a insertar

-Inserto varias lineas de pedido.
Aqui está mi problema, ya que necesito el id de la insercion que acabo de realizar anteriormente, pero no sé como hacerlo.
Podria hacer un listado de todos los registros de la tabla PEDIDOS, obtener el ultimo, y coger el identificador, pero...¿no habrá una manera mas sencilla de hacerlo ?
En PHP sé que hay una orden que es mysql_insert_id() que devuelve el id de la ultima insercion en la base de datos.

Gracias a quien pueda ayudarme.