Yo lo haria de la siguiente manera:
Código:
<script>
function ir_a(elemento){
if(elemento!='')
window.location.href=elemento.value
}
</script>
<select onchange='ir_a(this.value)'>
<option value=''>Seleccione una opción</option>
<option value='http//www.recursosdeprogramacion.com'>Recursos de Programación</option>
<option value='http//www.forosdelweb.com'>Foros del web</option>
</select>