Saludos.
Respondiendo a tus preguntas:
¿que archivos tiene que haber en el servidor para que se pueda conectar?
Debes instalar un servidor local como xampp o wamp......(Te recomiendo xampp
)
Para el archivo de confirguracion puedes encontrar info en el foro:
Foros del Web
¿Como puedo pasar una base de datos a un archivo sql?
Se puede hacer de varias maneras desde consola, con un cliente mysql....... Puedes utilizar SQLYog es facil de usar.
¿Y donde pongo este archivo para poder conectarme a esa base de datos y modificarla con php?
cuando ya tengas instalado el servidor local debes crear tu proyecto en el documentroot en el caso de xammpp la ubicacion (xampp\htdocs).
NOTA: Es bueno que te documentes bien, en internet existe muchisima informacion sobre este tema. Este pagina te puede dar una idea.
Taller de Php
Hasta Pronto!.