con un administrador grafico de mysql, cualquiera te permite crearlo, simplemente te tendrias que para sobre la tabla, y decirle que quieres un nuevo indice y empiezas a agregarles los campos que desees.
tambien los puedes crear por codigo .---->
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...ate-index.html
OJO los indices no se crean asi como por que si, deberia de leer antes acerca de teoria de indices en bases de datos, debido a que literalmente un indice es como el indice de un libro, y por cada insercion ,delete or update que hagas, tambien se tendra que actualizar el indice,
los indices compuestos si tienen muchos valores que se repiten no optimizan las consultas.