Intenta con:
Código PHP:
<?php
function lista_fichas()
{
include 'conexion.php';
conectar();
$consulta=mysql_query("SELECT id, numero, nombre FROM fichas");
desconectar();
// Voy imprimiendo
echo "<select name='numero' onchange='MM_jumpMenu('parent',this,0)'>";
echo "<option selected='selected'>Seleccionar</option>";
while($registro=mysql_fetch_row($consulta))
{
if($registro[2] == 'AAA.html') header( "Location: AAA.html" );
echo "<option value='".$registro[1]."'>".$registro[1]." :: ".$registro[2]."</option>";
}
echo "</select>";
}
?>
Sólo agrega un header y listo.