Consulta ordenada por tres campos.

[jurena]

Así ordenaría decreciente por los tres campos
SELECT * FROM fechas WHERE fechas_activo ='s' ORDER BY fechas_anio DESC, fechas_mes DESC, fechas_dia DESC
Así sólo decreciente el año.
SELECT * FROM fechas WHERE fechas_activo ='s' ORDER BY fechas_anio DESC, fechas_mes, fechas_dia

Deberías decirnos la naturaleza de los campos, es decir, qué tipo de campos son fecha_anio, fechas_mes y fechas_dia.
Yo te haría una recomendación, usar un campo DATE con los tres datos (ej., 2010-05-28) y luego ordenaría así:
SELECT * FROM fechas WHERE fechas_activo ='s' ORDER BY YEAR(campofecha) DESC, MONTH(campofecha), DAY(campofecha)