Código PHP:
<?php
$dbh=mysql_connect ("localhost", "root", "computeram") or die ('problema conectando porque :' . mysql_error());
mysql_select_db ("Buses",$dbh);
$q = 'select * from ciudad';
$tabla1= mysql_query($q, $dbh) or die ("problema con query");
echo "<HTML><select>";
while($renglon = mysql_fetch_row($tabla1))
{
echo"<option>" . $renglon[0] . "</option>";
};
echo "</select>";
mysql_close($dbh);
?>
Así escrito a mano y aprovechando tu código de ejemplo sería como se rellena una lista desplegable.
¡Saludos y espero que te sirva!