Con ayuda de 
jaullo logré solucionar este problema.
Simplemente faltaba validar que se carguen los DDL solo una vez.
Finalmente quedo asi:   
Código SQL:
Ver originalProtected Sub Page_Load(ByVal sender AS Object, ByVal e AS System.EventArgs) Handles Me.LOAD
        IF NOT IsPostBack THEN
            cnx.ConnectionString = ConfigurationManager.ConnectionStrings("Conn").ConnectionString
            cnx.OPEN()
            Globals.showProductos(DropDownList1)
            Globals.showConceptos(DropDownList2)
            Globals.showProveedores(DropDownList3)
            cnx.Close()
            cnx.Dispose()
        END IF
    END Sub