Ordenar por diferentes campos

[visona]

Hola a todos;
Tengo una consulta en la cual quiero ordenar por diferentes campos. En la consulta que genero tengo varios campos dinamicos, cuando hago click en uno, me lo ordena bien. De esa consulta con los criterios ordenador, quiero ordenarlos ahora utilizando otro campo, pero sin que me pierda el primer orden.
Por ejemplo:
SI en la consulta que se genera tengo campos dinamicos en sexo, pais y provincia y quiero ordenarlos primero por SEXO y una vez ordenador, quisiera ordenarlos por PROVINCIA sin que me pierda el primer filtro. Como deberia de hacerlo?
Un saludo y gracias