Hola Malenko!
Te agradezco tu rápida respuesta.
La verdad es que prefiero esa opción.
Te hago un par de preguntas más respecto a tu respuesta:
Cita:
Iniciado por Malenko 
Un DataSet es más lento ya que, además de tardar más en construirse que un DataReader, tendrá en todo momento todos los valores en memoria.
La verdad es que en el caso del DataReader, de acuerdo con que será más rápido que usar DataSet, pero al final, también tendrá en todo momento los valores en memoria. Si te fijas, lo que hago es ir construyendo una lista de objetos Cliente, que finalmente será lo que devuelva la función. Aun así, ¿sigues viendo más rápido este método?
Y otra pregunta:
Finalmente, voy a utilizar lo que devuelva la función como DataSource de un GridView. ¿No hay problema en asignar un "List (Of DetallesCliente)" como DataSource de un DataGrid?
¿El rendimiento será el mismo o mejor que si el DataSource fuera un DataTable?
Gracias por todo!
Saludos.