Hola:
Puedes tener todas las provincias de todos los países en la página, pero sería poco aconsejable. Las opciones que se me ocurren es envíar el formulario para que según ese país se llene la segunda lista, o realizar una petición Ajax al servidor.
La segunda es la más normal, pero no tendrías que descartar implementar primero la primera, porque el segundo caso nunca se cumpliría entre los que desactivan javascript (son cada vez casos más escasos).
Saludos
