Hola a primera vista tu insert esta mal hecho, ya que en el primer insert te faltan los nombres de la columnas a donde vas a insertar los datos
Código PHP:
<?
$sql=mysql_query("insert into alumnos values($grado, $seccion, '$alumno')", $conexion);
#mysql_close($conexion);
$consulta=mysql_query("insert into alumnos(id_grado, id_seccion, nom_alumno)values($grado, $seccion, '$alumno')", $conexion);
?>
Yo para no generar errores o para observarlos bien haria algo como lo siguiente
Código PHP:
<?
$sql ="INSERT INTO alumnos ('id_grado",'id_seccion');
$sql .="VALUES('".$grado."','".$seccion."')";
$result = mysql_query($sql,$conexion) or die (mysql_error());
?>